L'indicateur synthétique de risque et de performance est calculé par LBPAM à partir de la volatilité du fonds sur les 5 dernières années et des performances hebdomadaires. Pour les OPCVM ne disposant pas d’un tel historique, LBPAM aura recours à l’historique existant de l’indicateur de référence de l’OPCVM. En cas d’impossibilité de reconstitution de cette profondeur d’historique ou de non pertinence de cette méthodologie compte tenu des stratégies de gestion utilisées au sein de certains OPCVM, LBPAM procède selon les cas au calcul à partir d’un portefeuille modèle ou à partir d’une Value At Risk de type Monte-Carlo. 

Le résultat du calcul donne un niveau de risque compris entre 1 et 7, niveau croissant selon la volatilité du fonds. Plus la note est élevée, plus le risque est important, la note la plus basse n'étant pas synonyme d'investissement sans risque. Cette note figure également dans le DICI de chaque part d'OPCVM. L'attribution de cette note détermine la catégorisation de risque à laquelle l'OPCVM appartient :

                    Echelle de risque             Intervalles de volatilités         Catégorisation de risque

                        Niveaux 1 - 2                             0 % - 2 %                                  risque faible

                        Niveaux 3 - 4                            2 % - 10 %                                risque moyen

                        Niveaux 5 - 7                           10 %et plus                                 risque élevé